نسبت های بانکی
نسبت معنادار سپرده ها و تسهیلات بانکی؛ تهران 60 درصد، ایران 40 درصد
استان تهران به تنهایی 60 درصد سپرده ها و تسهیلات بانکی کل کشور را به خود اختصاص می دهد. مریم یعقوبی استان تهران با 4 میلیون و 200 هزار ریال سپرده و 3 میلیون و 984 هزار ریال تسهیلات در صدر استان های کشور از لحاظ رقم سپرده ها و تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان آذر ماه 93 قرار دارد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کل مانده سپرده های ریالی و ارزی بانکی پس از از کسر سپرده قانونی در پایان آذر ماه سال جاری 6 میلیون و 938 هزار و417 میلیارد ریال بوده است و استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب سه استانی بوده اند که بیشترین سهم سپرده گذاری را در بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور داشته اند. مانده سپرده ها در بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان آذر ماه سال 93 در استان تهران 4 میلیون و 248 هزار و 256 میلیارد ریال، استان اصفهان 372 هزار و 500 میلیارد ریال و خراسان رضوی 247 هزار و 515 میلیارد ریال بوده است. نکته جالب توجه، اختلاف بسیار زیاد مانده سپرده ها در استان تهران با سایر استان های کشور است به گونه ای که مانده سپرده ها در استان تهران با استان اصفهان که در رتبه بعدی تهران قرار دارد به رقمی بالغ بر 3 میلیون و 800 هزار میلیارد ریال می رسد. در واقع شبکه بانکی در استان تهران حدود 11 برابر بیشتر از استان اصفهان سپرده جذب کرده است. به عبارت دیگر حدود 60 درصد مانده سپرده های شبکه بانکی کشور در استان تهران جذب شده و 40 درصد باقیمانده میان 30 استان دیگر تقسیم شده است. بنا بر این گزارش، استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و البرز به ترتیب کمترین مانده سپرده را میان استان های کشور در اختیار دارند. مقایسه مانده سپرده ها قبل و بعد کسر سپرده قانونی نشان می دهد کل مانده سپرده های جذب شده در پایان آذر ماه امسال 7 میلیون و 809 هزارو 826 میلیارد ریال بوده که از این مقدار 871 هزار و 419 میلیارد ریال به عنوان سپرده قانونی کسر شده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهدف شرایط در مورد تسهیلات پرداختی نیز مشابه سپرده ها است؛ استان تهران در صدر تسهیلات پرداختی قراردارد و استان البرز در رتبه آخر. مانده کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده توسط بانک ها و مرسسات اعتباری در پایان آذر ماه 6 میلیون و 426 هزار و 345 ریال بوده است. از این مقدار استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. شبکه بانکی در استان تهران 3 میلیون و 984 هزار و 611 ریال، استان اصفهان 316 هزار و 336 میلیارد ریال و استان خراسان رضوی 179 هزار و 952 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. مقایسه تسهیلات پرداخت شده در استان ...
مقاله بانکی
مقاله عنوان: قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن چکیده: یکی از عمده ترین ریسک هایکه بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد . بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است. فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد. فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگیمدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است. برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه[1] فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداري قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است. 1- مقدمه: در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد . سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم . 2- تاریخچه مطالعاتی 1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380 آقای ...
مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۶۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ بازدید: 234 بار کد خبر: DEN-794079 سعید تراشیون ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان کارآمدترین ابزار پوشش ریسک معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی تا سالیان اخیر از فقدان مقررات متحدالشکل رنج می‌بردند.یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در این خصوص وجود داشت ابهام درخصوص ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. اطلاق عنوان ضمانتنامه به این ابزار و قیاس آن با موضوع ضمانت در علم حقوق باعث غلبه این برداشت شده بود که ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز باید ماهیتی تبعی داشته باشند. به عبارت دیگر، چنین گمان می‌شد که پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع توسط ضامن مشروط به اثبات تخلف متقاضی در قرارداد مربوطه است. این نگرش تبعی نسبت به ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی این ابزار را دچار محدودیت‌ها و ضعف‌های متعددی کرده بود؛ چراکه از یکسو ذی‌نفع ضمانتنامه مایل بود تا در صورت تشخیص تخلف متقاضی بلافاصله وجه ضمانتنامه را به راحتی و بدون نیاز به طی مراحل پیچیده حقوقی، دریافت کند و از سوی دیگر، وظایف بانکها به‌عنوان ضامن و صادرکننده ضمانتنامه اساسا باید صرفا بررسی اسناد و مدارک ارائه شده باشد و حال آنکه ماهیت تبعی ضمانتنامه ضامن را موظف به بررسی قرارداد پایه طرفین می‌نمود که از حدود وظایف و مسوولیت‌های بانکها خارج است. در نتیجه، تلقی ماهیت تبعی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث شده بود تا این ابزار از کارآمدی و انعطاف لازم جهت پوشش ریسک برخوردار نباشد. از نظر تاریخی، تغییر نگرش ماهوی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی و تولد ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی است. با رشد روزافزون درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه در این دوران و انعقاد قراردادهای متعدد اقتصادی بین این کشورها و شرکتهای بزرگ غربی درخصوص انواع پروژه‌های زیربنایی و صنعتی و کشاورزی نیاز به ابزاری تضمینی با قابلیت نقدشوندگی فوری رو به رشد گذاشت. ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی که برخلاف ضمانت‌نامه‌های پیشین ماهیتی مستقل و اسنادی داشتند، در همین دوران خلق شدند. تفاوت اصلی و ماهوی این ضمانت‌نامه‌ها با ضمانت‌نامه‌های تبعی در این نکته نهفته است که ذی‌نفع در صورت تشخیص تخلف متقاضی از انجام تعهدات مربوطه صرفا با ارائه مطالبه وجه مطابق با متن ضمانتنامه و احتمالا سند یا اسناد مندرج در متن می‌تواند بلافاصله وجه مطالبه شده را دریافت کند. این ویژگی بنیادین، ضمانت‌نامه‌های مستقل را از چنان توانایی و انعطافی برخوردار کرده ...
افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی
افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی سرمایه : تغییر نسبت تسهیلات به سپرده ها و تعیین دستوری نرخ های سود بانکی دو دلیل عمده افزایش نرخ تورم است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را در مجمع عمومی بانک مرکزی به اطلاع رئیس جمهوری رساند. علاوه بر این مهم ترین نکته ای که در این گزارش به چشم می خورد افزایش نرخ تورم در دولت نهم است به طوری که ایران در سال 2007 میلادی بالاترین نرخ تورم را در منطقه دارا بود. البته برخی از کارشناسان معتقدند نرخ تورم ایران نه در منطقه خاورمیانه بلکه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نیز بسیار بالاست و حتی در رتبه های نزدیک و بعد از زیمبابوه که بیشترین تورم جهان را داراست قرار دارد. در این گزارش آمده است: نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخص های مدیریت منابع و مصارف بانک ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 86 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده های شبکه بانکی نیز از 2/91 درصد در سال 85 به 119 درصد در سال 86 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. علاوه بر این در سال 86 نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اکثر بانک های کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه های اعطای تسهیلات به بخش های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، مهم ترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های دولتی است که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است. بانک مرکزی در فرازی دیگر آورده است: همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 85، 9/54 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 86 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانک ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط بوده است. در سال های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته و ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده است به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان 84 به 20 ماه در پایان 86 کاهش یافته استاحمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با «سرمایه» دلیل اصلی افزایش نرخ تورم را عدم رعایت نسبت تسهیلات به سپرده ها می داند: «بانک ها موظف هستند درصدی از سپرده ها ...
ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها
پذیرفته شده در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی سعید تراشیون، معاون اداره ضمانتنامه های خارجی بانک تجارت [email protected] چکیده شرایط کنونی اقتصادی کشور که با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مواجه است تدابیر ویژه ای را می طلبد. قطعا یکی از عوامل مهم رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی ضعف نقدینگی است و لذا یکی از موثرترین راهکارها در مقابله با این شرایط یافتن راهکارهای نوین برای تامین مالی شرکتها می باشد. با توجه به سیاستهای سرکوب مالی سالهای اخیر و عدم رغبت بانکها به ارائه تسهیلات پولی درشرایط کنونی تکیه بر راهکارهای موجود برای حل این معضل کافی نبوده و ابداع روشها و تدابیر جدید برای آن ضروری به نظر می رسد. معمولا بانکها با استفاده از دو روش می توانند نسبت به تامین مالی بنگاههای اقتصادی اقدام نمایند: مشارکت مالی و مشارکت در ریسک. با توجه به موانع ذکر شده در خصوص مشارکت مالی، در این مقاله به موضوع تامین مالی از طریق صدور ضمانتنامه های مستقل که یکی از انواع مهم مشارکت در ریسک است پرداخته شده است. این مقاله بر این فرضیه بنا نهاده شده که انواع مختلفی از ضمانتنامه های مستقل با توجه به ویژگی انعطاف پذیرماهوی این ابزار، می توانند با ایجاد اطمینان و پوشش ریسک احتمالی، بخش بزرگی از نقدینگی در دست افراد را در جریان سالم فعالیتهای اقتصادی به جریان بیندازد. در ادامه ضمن معرفی انواع ضمانتنامه های مربوطه و چگونگی تامین مالی با استفاده از آنها به موانع موجود در این خصوص نیز پرداخته شده و دو عامل ضعف دانش کارشناسی در خصوص ضمانتنامه های مستقل و به تبع آن محدودیتهای غیرلازم مقرراتی به عنوان موانع گسترش تامین مالی از طریق ضمانتنامه های مستقل معرفی گردیده اند. در پایان روشهای آموزشی-ترویجی در خصوص ضمانتنامه های مستقل و مقررات زدایی و حذف بوروکراسی زائد در برخی بانکها به عنوان راهکارهایی جهت گسترش استفاده از ضمانتنامه های مستقل جهت تامین مالی بنگاهها مطرح گردیده است. Abstract The current economical situation which is faced by high inflation along with negative economical growth requires special approaches. Cash shortage is certainly one of the most important factors in the dominant recession of economical institutions and thus one of the most effective means to overcome this unpleasant situation is to find new ways for financing corporations. Due to the financial oppression policies in the last few years and the lack of motivation in the banks to grant financial facilities, it is not sufficient to rely on the conventional methods and it seems essential to innovate new methods and approaches in this respect. Banks normally finance corporations either by financial participation or risk participation. Due to the above mentioned obstacles about financial participation, this article discusses financing through independent guarantees which is one of the methods of risk participation. This article is based on the hypothesis that ...
تنش مالی چیست؟
1-انتخاب بازارهای مالی: بازار پول و اعتبار (بخش بانکی) ، بازار سهام ، بازار ارز ، بازار مسکن 2-انتخاب متغیرهای مهم هر بازار واستخراج نوسانات بر اساس سری زمانی آن ها: قیمت دارایی های مالی به عنوان بهترین شاخص های تنش در بازارهای مالی شناخته شده است 1-2-متغیرهای منتخب در بازار پول و اعتبار گروه اول: متغیرهای مرتبط با ترکیب منابع و مصارف بانک ها M1- حجم اسکناس و مسکوک به افزایش حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول از سطح روند، نشان دهنده ی افزایش مبادلات از طریق پول و کاهش استفاده از سپرده های دیداری در امر مبادلات اقتصادی است.افزایش این نسبت از روند خود، علامتی برای تنش مالی است. M2 به M1- نسبت این نسبت نشان دهنده ی ترکیب دارایی ها بر اساس درجه ی نقدشوندگی است.افزایش نسبت فوق از روند، علامتی برای افزایش تنش در بخش بانکی است. - نسبت سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده های مدت دار (به جز قرض الحسنه) این نسبت ترکیب سپرده های مدت دار نظام بانکی را مشخص می کند. افزایش نسبت فوق از روند، نشان دهنده ناتوانی نظام بانکی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری بلند مدت است.برای ساخت شاخص تنش، نوسانات مثبت این متغیر اندازه گیری میشود و سپس بین صفر تا صد رتبه بندی می شود. - ماندگاری سپرده های بلند مدت در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده های بلند مدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی و افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار سپرده گذاران کاهش می یابد. اسمیGDP – نسبت تغییرات مانده ی سپرده به کاهش نسبت فوق از سطح روند، نشان دهنده ی کاهش توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع بخش خصوصی است. که استمرار آن سبب تنش مالی میشود. GDP- نسبت تغییرات مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها به افزایش نسبت فوق از سطح روند، نشان دهنده ی عدم تناسب تسهیلات پرداختی بانک ها با حجم فعالیت های اقتصادی و زیرساخت های موجود است. که منجر به تنش مالی می شود. - نسبت مانده ی سپرده به مانده ی تسهیلات نظام بانکی کمتر از یک بودن این نسبت نشان دهنده ی مشکل ریسک های نقدینگی و اعتباری بانک هاست. که ادامه این روند منجر به تنش مالی خواهد شد. - رشد اسناد برگشت داده شده به کل اسناد مبادله شده افزایش نسبت فوق از سطح روند، بیان کننده نامناسب بودن فضای کلی اقتصاد است. و به عنوان افزایش تنش در بخش بانکی در نظر گرفته شده است. در این شرایط بنگاه ها و خانوارها توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند. - بدهی بانک ها به بانک مرکزی از پایه پولی افزایش ای نسبت از سطح روند نشان دهنده عدم کفایت منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات و ناتوتنی آنها در کنترل ریسک نقدینگی است. گروه ...
ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی
. 1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه داری کند؟ 2 . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟ 3 . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟ پاسخ پرسش های پیشین را در دو محور بررسی کرده ایم: محور اول به سپرده های دیداری و پس انداز مربوط است و چون ماهیت آن ها را قرض دانسته ایم، بانک ها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها می تواند بخشی از آن ها را از بانک ها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آن ها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانک ها بستگی دارد . محور دوم، به سپرده های سرمایه گذاری مربوط است و چون رابطه صاحبان این سپرده و بانک ها، رابطه وکالت یا شرکت است، بانک ها می توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آن ها را به بانک مرکزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریک شوند که با توجه به هر یک از این پاسخ ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود . بخش پایانی مقاله به صورت گذرا عملکرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در اعمال سیاست های پولی را بررسی می کند . مقدمه یکی از وظایف مهم دولت ها در صحنه اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است . دولت ها با انجام سیاست های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود و اجرای سیاست های پولی متناسب با فعالیت های اقتصادی کشور، زمینه رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و رکود، فراهم می کنند . سیاست پولی، شاخه ای از سیاست اقتصادی و به طور کلی، مجموعه تدابیری است که دولت به منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات نسبی ارزش داخلی و خارجی پول در جامعه پیش می گیرد . (3) بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد . کاربرد این ابزارها در زمان ها و در کشورهای گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی) یک سان نیست و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این وضعیت باشد . نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به طور معمول از طریق ایجاد تغییراتی در پایه پولی، ضریب فزاینده پولی یا هر دو انجام می شود . ابزارهای «عملیات بازار باز» و «تغییر در نرخ تنزیل » از طریق تغییر در پایه پولی بر حجم پول تاثیر می گذارند . این ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانکداری اسلامی ...