بولينكر باندBollinger Band

معرفی

Developed by John Bollinger, Bollinger Bands are volatility bands placed above and below a moving average. طراحی و توسعه توسط جان بولینگر ، بولینگر باندها گروههای نوسانات قرار داده شده در بالا و پایین میانگین متحرک. Volatility is based on the standard deviation , which changes a volatility increase and decreases. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد ، که تغییرات افزایش بی ثباتی و کاهش می یابد. The bands automatically widen when volatility increases and narrow when volatility decreases. باند را افزایش می دهد به طور خودکار زمانی که بی ثباتی و گسترش باریک که باعث کاهش نوسانات. This dynamic nature of Bollinger Bands also means they can be used on different securities with the standard settings. این ماهیت پویا از بولینگر باندها نیز بدین معناست که می تواند بر روی اوراق بهادار مختلف با تنظیمات استاندارد استفاده می شود. For signals, Bollinger Bands can be used to identify M-Tops and W-Bottoms or to determine the strength of the trend. برای سیگنال ، باند بولینگر می تواند مورد استفاده برای شناسایی م تاپس و تنگستن پایین یا برای تعیین قدرت روند. Signals derived from narrowing BandWidth are discussed in the chart school article on BandWidth. سیگنال های حاصل از پهنای باند باریک هستند مورد بحث در مقاله مدرسه جدول پهنای باند.

SharpCharts Calculation SharpCharts محاسبه

* Middle Band = 20-day simple moving average (SMA) * میانه باند = 20 - روز میانگین متحرک ساده (محمدعلی)
* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2) * گروه بالا = 20 - محمدعلی روز + (20 روز استاندارد انحراف از قیمت ایکس 2)
* Lower Band = 20-day SMA - (20-day standard deviation of price x 2) * گروه کمتر = 20 - محمدعلی روز -- (20 روزه انحراف استاندارد از قیمت ایکس 2)

Click here for download this spreadsheet example. اینجا را کلیک کنید برای دانلود این مثال صفحه گسترده.

Bollinger Bands consist of a middle band with two outer bands. بولینگر باندها از وسط باند با دو گروه خارجی تشکیل شده است. The middle band is a simple moving average that is usually set at 20 periods. گروه متوسط است میانگین متحرک ساده است که معمولا دوره های تعیین شده در 20. A simple moving average is used because a simple moving average is also used in the standard deviation formula. به طور متوسط در حال حرکت ساده استفاده شده است زیرا به طور متوسط در حال حرکت ساده هم در فرمول انحراف استاندارد استفاده می شود. The look-back period for the standard deviation is the same as for the simple moving average. دوره نگاه پشت برای انحراف استاندارد همانند ساده به طور متوسط در حال حرکت است. The outer bands are usually set 2 standard deviations above and below the middle band. گروههای خارجی معمولا 2 انحراف استاندارد بالا و پایین وسط باند مجموعه.

Settings can be adjusted to suit the characteristics of particular securities or trading styles. تنظیمات را می توان تنظیم شده را با توجه به ویژگی های خاص یا اوراق بهادار سبک های تجاری. Bollinger recommends making small incremental adjustments to the standard deviation multiplier. بولینگر توصیه می ساخت کوچک تنظیم افزایشی به چند برابر انحراف استاندارد. Changing the number of periods for the moving average also affects the number of periods used to calculate the standard deviation. تغییر از تعداد دوره برای میانگین متحرک نیز تاثیر می گذارد تعدادی از دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد. Therefore, only small adjustments are required for the standard deviation multiplier . بنابراین ، فقط تنظیمات کوچک چند برابر مورد نیاز برای استاندارد انحراف. An increase in the moving average period would automatically increase the number of periods used to calculate the standard deviation and would also warrant an increase in the standard deviation multiplier . افزایش دوره به طور متوسط در حال حرکت به طور خودکار می و افزایش تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد را نیز در حکم افزایش چند برابر انحراف استاندارد. With a 20-day SMA and 20-day Standard Deviation, the standard deviation multiplier is set at 2. با محمدعلی 20 - 20 - روز و روز انحراف استاندارد ، انحراف استاندارد ضرب در 2 مجموعه. Bollinger suggests increasing the standard deviation multiplier to 2.1 for a 50-period SMA and decreasing the standard deviation multiplier to 1.9 for a 10-period SMA. بولینگر حاکی از افزایش چند برابر انحراف استاندارد برای به 2.1 50 - دوره محمدعلی و کاهش انحراف استاندارد چند برابر به 1.9 برای 10 - دوره محمدعلی.

Signal: W-Bottoms سیگنال : تنگستن پایین

W-Bottoms were part of Arthur Merrill's work that identified 16 patterns with a basic W shape. تنگستن پایین بخشی از کار آرتور مریل است که 16 طرح با شکل عرض اساسی شناخته شدند. Bollinger uses these various W patterns with Bollinger Bands to identify W-Bottoms. بولینگر با استفاده از این الگوها عرض های مختلف با باندهای بولینگر برای شناسایی تنگستن پایین. A "W-Bottom" forms in a downtrend and involves two reaction lows. "وات پایین" فرم ها در روند نزولی است و شامل دو واکنش پایین. In particular, Bollinger looks for W-Bottoms where the second low is lower than the first, but holds above the lower band. به طور خاص ، به نظر می رسد برای بولینگر ، تنگستن پایین که در آن کم است دوم پایین تر از اول است ، اما دارای فوق باند پایین تر است. There are four steps to confirm a W-Bottom with Bollinger Bands. چهار گام برای رسیدن به تایید وات پایین با باندهای بولینگر وجود دارد. First, a reaction low forms. اول ، اشکال واکنش کم است. This low is usually, but not always, below the lower band. این کم است که اغلب ، اما نه همیشه ، زیر باند پایین تر است. Second, there is a bounce towards the middle band. دوم ، جستن نسبت به گروه متوسط وجود دارد. Third, there is a new price low in the security this low holds above the lower band. سوم ، گروه وجود دارد قیمت جدید در پایین این امنیت پایین نگه می دارد بالا پایین. The ability to hold above the lower band on the test shows less weakness on the last decline. توانایی نگهداری فوق باند پائین تر در آزمون را نشان می دهد ضعف در کمتر کاهش گذشته است. Fourth, the pattern is confirmed with a strong move off the second low and a resistance break. چهارم ، الگوی است با یک حرکت قوی کردن کم دوم و شکستن مقاومت تأیید شده است.

Chart 2 shows Nordstrom (JWN) with a W-Bottom in January-February 2010. جدول 2 نشان می دهد Nordstrom (JWN) با عرض پایین در ماه ژانویه و فوریه 2010. First, the stock formed a reaction low in January (black arrow) and broke below the lower band. اول ، سهام با تشکیل یک واکنش کم در ماه ژانویه (پیکان سیاه) و شکست در زیر باند پایین تر است. Second, there was a bounce back above the middle band. دوم ، بالا جستن به عقب باند وسط وجود داشت. Third, the stock moved below its January low and held above the lower band. سوم ، سهام منتقل زیر برگزار می شود کم و فوق باند پائین تر ژانویه است. Even though the 5-Feb spike low broke the lower band, Bollinger Bands are calculated using closing prices so signals should also be based on closing prices. اگرچه 5 - فوریه کم سنبله شکست باند پائین تر ، بولینگر باندها محاسبه شده با استفاده از قیمت بسته شدن تا سیگنال نیز باید در بسته شدن قیمت است. Fourth, the stock surged with expanding volume in late February and broke above the early February high. چهارم ، سهام یافت با گسترش حجم در اواخر فوریه و شکست بالا بالا اوایل فوریه. Chart 3 shows Sandisk with a smaller W-Bottom in July-August 2009. جدول 3 نشان می دهد Sandisk کوچکتر با عرض پایین در ماه ژوئیه ماه اوت 2009 تغییر یافتهاست.

Signal: M-Tops سیگنال : م صدر

M-Tops were also part of Arthur Merrills work that identified 16 patterns with a basic M shape. م صدر نیز بخشی از کار آرتور Merrills که 16 طرح با شکل م اساسی شناخته شده است. Bollinger uses these various M patterns with Bollinger Bands to identify M Bottoms. بولینگر با استفاده از این الگوها م مختلف با باندهای بولینگر برای شناسایی م پایین. According to Bollinger, tops are usually more complicated and drawn out than bottoms. بر اساس بولینگر ، تاپس معمولا پیچیده تر و خارج از پایین کشیده شده است. Double tops, head-and-shoulders patterns and diamonds represent evolving tops. تاپس دو ، سر و شانه - الگوها و الماس نشان در حال تحول می گذاریم.

In its most basic form, an M-Top is similar to a double top. در آن ابتدایی ترین شکل ، م بالا شبیه به بالا دو برابر شود. However, the reaction highs are not always equal. با این حال ، اوج واکنش همیشه برابر نیستند. The first high can be higher or lower than the second high. اول بالا می تواند بالاتر یا پایین تر از بالا دوم. Bollinger suggests looking for signs of non-confirmation when a security is making new highs. بولینگر نشان می دهد به دنبال نشانه هایی از عدم تایید هنگامی که امنیت اوج گیری جدید است. This is basically the opposite of the W-Bottom. این است که اساسا مخالف وات پایین. A non-confirmation occurs with three steps. غیر تایید رخ می دهد در سه مرحله انجام شد. First, a security forges a reaction high above the upper band. اول ، امنیت forges واکنش بالاتر از باند بالاتر. Second, there is a pullback towards the middle band. دوم ، قلاب نسبت به گروه متوسط وجود دارد. Third, prices move above the prior high, but fail to reach the upper band. سوم ، قیمت فوق قبل از بالا حرکت کند ، اما موفق به رسیدن به باند بالاتر. This is a warning sign. این یک علامت هشدار دهنده است. The inability of the second reaction high to reach the upper band shows waning momentum, which can foreshadow a trend reversal. ناتوانی واکنش دوم بالا برای رسیدن به باند بالاتر را نشان می دهد پایانی حرکت ، که می تواند برگشت روند از پیش خبر دادن. Final confirmation comes with a support break or bearish indicator signal. تایید نهایی همراه با شکستن پشتیبانی و یا نزولی شاخص سیگنال.

Chart 4 shows Exxon Mobil (XOM) with an M-Top in April-May 2008. جدول 4 نشان می دهد که شرکت اکسون موبیل (XOM) با م بالا در ماه آوریل تا مه 2008. The stock moved above the upper band in April. سهام فوق منتقل باند بالا در ماه آوریل است. There was a pullback in May and then another push above 90. قلاب بود در ماه مه و پس از آن دیگر با فشار بالاتر از 90 وجود دارد. Even though the stock moved above the upper band on an intraday basis, it did not CLOSE above the upper band. اگرچه سهام بالاتر از باند بالاتر بر اساس intraday نقل مکان کرد ، این کار را کرد نزدیک بالای باند بالاتر نیست. The M-Top was confirmed with a support break two weeks later. م بالا با شکستن پشتیبانی تایید شد دو هفته بعد. Also notice that MACD formed a bearish divergence and moved below its signal line for confirmation. همچنین توجه کنید که MACD با تشکیل یک واگرایی نزولی است و نقل مکان کرد در زیر خط سیگنال آن را برای تایید.

Chart 5 shows Pulte Homes (PHM) within an uptrend in July-August 2008. جدول 5 نشان می دهد Pulte خانه (PHM) در روند صعودی در ماه ژوئیه ، اوت 2008 Price exceeded the upper band in early September to affirm the uptrend. قیمت باند بالا ، در اوایل ماه سپتامبر به بیش از تأیید روند صعودی. After a pullback below the 20-day SMA (middle Bollinger Band), the stock moved to a higher high above 17. پس از قلاب زیر 20 - محمدعلی روز (وسط بولینگر باند) ، سهام نقل مکان کرد به بالاتر بالاتر از 17. Despite this new high for the move, price did not exceed the upper band. با وجود این جدید با کیفیت بالا برای حرکت ، قیمت آیا باند بالاتر تجاوز نمی کند. This flashed a warning sign. این فلش یک علامت هشدار دهنده. The stock broke support a week later and MACD moved below its signal line. سهام شکست پشتیبانی یک هفته بعد و MACD در زیر خط سیگنال آن نقل مکان کرد. Notice that this M-top is more complex because there are lower reaction highs on either side of the peak (blue arrow). توجه کنید که این م بالا پیچیده تر است زیرا واکنش بالاترین نرخ پایین تر وجود دارد در دو طرف قله (فلش آبی). This evolving top formed a small head-and-shoulders pattern. این صفحه در حال تکامل شکل کوچک سر و الگو شانه.

Signal: Walking the Bands سیگنال : قدم زدن گروههای موسیقی

Moves above or below the bands are not signals per se. حرکت بالا و پایین نوارها سیگنال در هر سه ندارد. As Bollinger puts it, moves that touch or exceed the bands are not signals, but rather "tags". همانطور که بولینگر آن قرار می دهد ، حرکت می کند که تماس و یا بیش از نوارها سیگنال نیست ، بلکه "برچسب" # :. On the face of it, a move to the upper band shows strength, while a sharp move to the lower band shows weakness. در مقابل آن ، حرکت به سمت باند بالاتر را نشان می دهد قدرت ، در حالی که حرکت تند به پایین باند ضعف نشان می دهد. Momentum oscillators work much the same way. اسیلاتورهای تکانه کار بسیار به همان شیوه. Overbought is not necessarily bullish. Overbought لزوما صعودی نیست. It takes strength to reach overbought levels and overbought conditions can extend in a strong uptrend. طول می کشد تا قدرت برای رسیدن به سطح overbought overbought و شرایط را گسترش می تواند در روند صعودی قوی. Similarly, prices can "walk the band" with numerous touches during a strong uptrend. به همین ترتیب ، قیمت می تواند "راه رفتن باند" با لمس متعدد در روند صعودی قوی. Think about it for a moment. در مورد آن فکر کنید برای یک لحظه. The upper band is 2 standard deviations above the 20-period simple moving average. باند بالاتر است 2 انحراف استاندارد بالاتر از 20 - میانگین متحرک ساده دوره. It takes a pretty strong price move to exceed this upper band. طول می کشد بسیار قوی حرکت قیمت به بیش از این گروه بالا. An upper band touch that occurs after a Bollinger Band confirmed W-Bottom would signal the start of an uptrend. لمس باند بالاتر رخ می دهد که پس از باند بولینگر تایید وات پایین می روند صعودی آغاز سیگنال. Just as a strong uptrend produces numerous upper band tags, it is also common for prices to never reach the lower band during an uptrend. فقط به عنوان یک روند صعودی قوی تولید تگ های متعدد باند بالاتر ، آن هم پدیده ای رایج برای رسیدن قیمت به هرگز باند پائین تر در روند صعودی. The 20-day SMA sometimes acts as support. محمدعلی 20 - روز گاهی اوقات به عنوان حمایت عمل می کند. In fact, dips below the 20-day SMA sometimes provide buying opportunities before the next tag of the upper band. در واقع ، dips زیر محمدعلی 20 - روز گاهی اوقات قبل از خرید فرصت های تگ بعدی باند بالا ارائه می کنند.

Chart 6 shows Air Products (APD) with a surge and close above the upper band in mid July. جدول 6 نشان می دهد هوا محصولات (APD) با افزایش و بالا نزدیک باند بالا ، در اواسط ماه ژوئیه. First, notice that this is a strong surge that broke above two resistance levels. اول ، توجه کنید که این یک موج قوی که شکست بالاتر از سطح مقاومت در برابر دو. A strong upward thrust is a sign of strength, not weakness. محوری قوی به سمت بالا نشانه ای از قدرت ، نه ضعف است. Trading turned flat in August and the 20-day SMA moved sideways. بازرگانی تخت در ماه اوت تبدیل شده و محمدعلی 20 روزه رفت وری. The Bollinger Bands narrowed, but APD did not close below the lower band. بولینگر باندها تنگ شده ، اما آیا APD زیر باند پائین تر بسته نمی شود. Prices, and the 20-day SMA, turned up in September. قیمت ، و محمدعلی 20 روزه ، در سپتامبر تبدیل شده است. Overall, APD closed above the upper band at least five times over a four month period. به طور کلی ، APD بسته فوق باند بالاتر و حداقل پنج بار در طول چهار ماه دوره است. The indicator window shows the 10-period Commodity Channel Index (CCI). پنجره شاخص نشان می دهد 10 - مدت کالا فهرست کانال (CCI). Dips below -100 are deemed oversold and moves back above -100 signal the start of an oversold bounce (green dotted line). Dips زیر -100 تلقی می oversold شده و به سمت عقب بالا -100 سیگنال شروع از گزاف گویی oversold (سبز خط نقطه چین). The upper band tag and breakout started the uptrend. برچسب باند بالا و برک آوت آغاز شده روند صعودی. CCI then identified tradable pullbacks with dips below -100. CCI سپس pullbacks قابل معامله با dips زیر -100 شناخته شده است. This is an example of combining Bollinger Bands with a momentum oscillator for trading signals. این یک نمونه از ترکیب گروههای بولینگر با نوسان ساز شتاب برای سیگنال های تجاری است.

Chart 7 shows Monsanto (MON) with a walk down the lower band. جدول 7 نشان می دهد مونسانتو (دوشنبه) با پیاده کردن باند پایین تر است. The stock broke down in January with a support break and closed below the lower band. سهام را در ماه ژانویه با شکستن پشتیبانی شکست و بسته زیر باند پایین تر است. From mid January until early May, Monsanto closed below the lower band at least five times. از اواسط ژانویه تا اواسط اردیبهشت ماه ، مونسانتو در زیر باند پائین تر حداقل پنج بار بسته شده است. Notice that the stock did not close above the upper band once during this period. توجه کنید که آیا سهام بالاتر از باند بالاتر بسته نمی شود یک بار در طول این دوره است. The support break and initial close below the lower band signaled a downtrend. پشتیبانی شکستن و بسته اولیه زیر باند پائین تر نشانه روند نزولی. As such, the 10-period Commodity Channel Index (CCI) was used to identify short-term overbought situations. به این ترتیب ، 10 - مدت کالا فهرست کانال (CCI) برای شناسایی کوتاه مدت overbought شرایط استفاده شد. A move above +100 is overbought. حرکت بالا 100 است overbought. A move back below +100 signals a resumption of the downtrend (red arrows). حرکت به عقب در زیر 100 سیگنال از سرگیری روند نزولی (فلش قرمز). This system triggered two good signals in early 2010. این سیستم دو سیگنال های خوب در اوایل سال 2010 انجام شده باشد.

Conclusions نتیجه گیری

Bollinger Bands reflect direction with the 20-period SMA and volatility with the upper/lower bands. بولینگر باندها منعکس جهت با 20 - دوره محمدعلی و با نوسانات بالا / باند پایین تر است. As such, they can be used to determine if prices are relatively high or low. به این ترتیب ، می توان آنها را مورد استفاده برای تعیین اینکه آیا قیمت های نسبتا بالا و یا پایین. According to Bollinger, the bands should contain 88-89% of price action, which makes a move outside the bands significant. بر اساس بولینگر ، باندهای باید 88-89 ٪ از اقدام قیمت ، که باعث حرکت در خارج از باند قابل توجهی داشته باشد. Technically, prices are relatively high when above the upper band and relatively low when below the lower band. با مشخصات فنی ، قیمت های نسبتا بالا که در بالا باند بالا و نسبتا کم زمانی که در زیر باند پایین تر است. However, relatively high should not be regarded as bearish or as a sell signal. با این حال ، نسبتا بالا باید به عنوان حرکت نزولی است و یا به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته نمی شود. Likewise, relatively low should not be considered bullish or as a buy signal. به همین ترتیب ، نسبتا کم است باید در نظر گرفته شود صعودی و یا به عنوان یک سیگنال خرید. Prices are high or low for a reason. قیمت ها هستند که برای بالا و یا پایین دلیل. As with other indicators, Bollinger Bands are not meant to be used as a stand alone tool. همانطور که با شاخص های دیگر ، بولینگر باندها هستند معنا نیست که ما به عنوان یک ابزار به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. Chartists should combine Bollinger Bands with basic trend analysis and other indicators for confirmation. Chartists باید بولینگر باندها با تجزیه و تحلیل روند های اساسی و شاخص های دیگر را برای تایید ترکیب.

Bands and SharpCharts باندها و SharpCharts

Bollinger Bands can be found in SharpCharts as a price overlay. بولینگر باندها را می توان در SharpCharts به عنوان رویهم قرار دادن قیمت در بر داشت. As with a simple moving average, Bollinger Bands should be shown on top of a price plot. همانطور که با میانگین متحرک ساده ، باند بولینگر باید در بالای نمودار قیمت نشان داده شده است. Upon selecting Bollinger Bands, the default setting will appear in the parameters window (20,2). پس از انتخاب گروههای موسیقی بولینگر ، تنظیمات به طور پیش فرض در پنجره پارامترهای (20،2) ظاهر می شود. The first number (20) sets the periods for the simple moving average and the standard deviation. اولین شماره (20) مجموعه دوره برای ساده به طور متوسط در حال حرکت و انحراف استاندارد. The second number (2) sets the standard deviation multiplier for the upper and lower bands. عدد دوم (2) مجموعه چند برابر انحراف استاندارد برای گروههای بالا و پایین. These default parameters set the bands 2 standard deviations above/below the simple moving average. این پارامتر های پیش فرض باند 2 انحراف استاندارد بالا / پایین تر از میانگین متحرک ساده مجموعه. Users can change the parameters to suit their charting needs. کاربران می توانند پارامتر با توجه به نیاز خود رسم نمودار را تغییر دهید. Bollinger Bands (50,2.1) can be used for a longer timeframe or Bollinger Bands (10,1.9) can be used for a shorter timeframe. Click here for a live example. بولینگر باند (50،2.1) می تواند باشد) مورد استفاده برای یک بازه زمانی طولانی تر و یا بولینگر باند (10،1.9 می تواند بازه زمانی مورد استفاده برای کوتاه تر. اینجا را کلیک کنید برای مثال زندگی می کنند.

Further Study مطالعه بیشتر

Book : Bollinger on Bollinger Bands . کتاب : در بولینگر باند بولینگر . Nobody explains Bollinger Bands better than John Bollinger. هیچ کس توضیح می دهد که بولینگر باندها بهتر از جان بولینگر. This classic covers Bollinger Bands, Bollinger BandWidth, %B, the 32 patterns of Arthur Merrill and more. این کلاسیک را پوشش می دهد بولینگر باند بولینگر ، پهنای باند ، ٪ بایت ، 32 الگوهای آرتور مریل و بیشتر. Bollinger also shows how to use Bollinger Bands to generate signals with other indicators. بولینگر همچنین نشان می دهد نحوه استفاده از بولینگر باندها برای تولید سیگنال های با شاخص های دیگر.

Software: The Bollinger Band System for Metastock نرم افزار : سیستم بولینگر باند برای

بولينكر باندBollinger Band

مطالب مشابه :

خطای استاندارد برآورد و تفسیر آن

حسابداری سنجش مسئولیت و تجزیه و تحلیل انحرافات

شاخص های پراكندگي

آزمون‏های معناداری و “اندازه ‏ی اثر”

سوال دوم:کوواریانس چیست؟

حسابداری سنجش مسئولیت و تجزیه و تحلیل انحرافات

آمار و احتمالات

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

بولينكر باندBollinger Band

تست های صنعتی ارشد به همراه جواب تشریحی