اعمال سلیقه وترجیحات سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه
چکیده مقاله:
انتخاب سبد سهام به منظور حداکثرسازي سود يکي از اصلي ترين دغدغه هاي سرمايه گذاران در بازارهاي مالي مي باشد، روش هاي موجود در انتخاب بهينه سبد سهام از کارايي لازم برخوردار نبوده و لذا براي حل اين مشکل الگوريتم هاي ابتکاري مورد توجه قرار گرفته اند، الگوريتم ژنتيک يکي از الگوريتم هاي ابتکاري است که مي تواند مسله بهينه سازي را با کارايي بيشتري انجام دهد. مسله ديگر آن است که سرمايه گذاران ويژگي هاي شخصيتي متفاوتي با هم دارند (ريسک گريز، ريسک پذير و ... ) و همچنين ممکن است به اطلاعاتي دسترسي داشته باشند که ميزان سرمايه گذاري فرد را در شرکت خاصي کنترل نمايد که در کارهاي انجام شده قبلي اين مسائل در نظر گرفته نشده اند. هدف اساسي از انجام اين تحقيق بدست آوردن مدل انتخاب پرتفوي براساس سه معيار ميانگين بازدهي، واريانس بازدهي ونقدشوندگي در بورس اوراق بهادار مي باشد به گونه اي که ضمن بيشينه نمودن بازده و نقدشوندگي، ريسک سرمايه گذاري را نيز کمينه نمايد.
در اين پژوهش 147شرکت به عنوان نمونه از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و پس از محاسبه متغيرهاي اصلي تحقيق و خوشه بندي شرکت ها به تهيه الگوريتم ژنتيک به منظور حداکثر کردن تابع هدف با توجه به سليقه و ترجيحات سرمايه گذار مي پردازيم. هدف اصلی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪي از سهام که ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺸﯿﻨه ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزدهي و نقدشوندگي، رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎيهﮔﺬران را ﺣﺪاﻗﻞ کرده و ترجيحات و سلايق سرمايهگذاران را در انتخاب پرتفوي دخيل نمايد، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در حالت با خوشه بندي به طور کاراتري ميتوان سليقه و ترجيحات سرمايه گذاران در انتخاب پرتفوي اعمال کرد که موجب مي شود سرمايه گذاران مطلوبيت بيشتري را بدست آورند، در حالي که بدون اعمال خوشهبندي، ترجيحات و روحيات سرمايهگذار در انتخاب پرتفوي در نظر گرفته نميشد.
واژه‌هاي كليدي:
سبد سرمايه گذاري، الگوريتم ژنتيک، خوشهبندي، ريسک، بازده، نقدشوندگي
مطالب مشابه :
مديريت سبد سهام در اوراق بهادار با كنترل ریسک ورشكستگي
مديريت سبد سهام در اوراق بهادار با شود و سپس در صورت با صرفه بودن، بهينه‌سازي سبد
اصول تشكيل سبد سهام
چگونه ميتوان ريسك سبد سهام را در حد بهينه بنابراين بايد از متنوع سازي بيش از حد نيز
اعمال سلیقه وترجیحات سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه
موجود در انتخاب بهينه سبد سهام از کارايي لازم که مي تواند مسله بهينه سازي را با
بررسی مدل های موثردر انتخاب پرتفوی بهینه
چرا و چگونه پرگونه سازي سبد سهام ریسک آن را بهينه سهام با استفاده از روش
اصول تشكيل سبد سهام
برخي معتقدند تشكيل سبد سهام و پخش كردن سبد سهام را در حد بهينه سازي بيش از حد
رزومه و مشخصات احمد نجومی مرکید
احمد نجومی مرکید، روش بهينه سازي مورچگان براي و پیش بینی سبد سهام، بهینه سازی سبد
موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
بهينه سازي سبد بورس اوراق بهادار x مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس
برچسب :
بهينه سازي سبد سهام