شبکه های عصبی در امور مالی

مقدمه

پيش‌بيني، طبقه‌بندي و کاهش ابعاد

سينرژي‌ها

مسائل وجه‌مشترک

طرح کتاب

مبانی اقتصاد‌سنجی

شبکه عصبی چیست؟

مدل رگرسیون خطی

مدل‌های غیرخطی گارچ

تقریب چندجمله‌ای

چند جمله‌ای‌های متعامد

توپولوژی مدل

شبکه عصبی چیست؟

شبکه‌های پیش‌خور

توابع له‌کننده

توابع Radial Basis

شبکه‌هاي  Ridgelet

اتصالات جهشی

شبکه‌هاي پيش‌خور چندلايه‌اي

شبکه‌هاي Recurrent

شبکه‌هايي با چند خروجي

مدل‌هاي چرخش رژیم انتقال-نرم  شبکه عصبي

مدل‌هاي چرخش رژيم انتقال-نرم

بسط‌هاي شبکه عصبي

مولفه‌های اصلي غير‌خطي: ابعاد دروني

مولفه‌های اصلی خطی

مولفه‌هاي اصلي غيرخطي

کاربرد برای قیمت‌گذاری دارایی

شبکه‌های عصبی و انتخاب گسسته

تحلیل تشخیصی

رگرسیون لاجیت

رگرسیون پروبیت

رگرسیون ویبول

مدل‌های شبکه عصبی برای انتخاب گسسته

مدل‌هایی با انتخاب منظم چندجمله‌ای

نقد جعبه سیاه و داده‌کاوی

نتیجه‌گیری

یادداشت‌های برنامه متلب

تمارین پیشنهادی

تخمین شبکه با محاسبه تکاملی

پیش‌پردازش داده‌ها

ایستایی: آزمون دیکی-فولر

تعديلات فصلي: تصحيح اثرات تقويتي

مقياس‌گذاري داده‌ها

مسئله تخمين غيرخطي

جستجوي گراديان نسبی: روش شبه–نيوتن و پس‌انتشار

جستجوي تصادفي: تبرید شبيه‌سازي شده

جستجوي تصادفي تكاملي: الگوريتم ژنتيك

الگوريتم‌هاي ژنتيك تكاملي

هيبرشدگي: اتصال گراديان-نزولی، استوکاستیک، و روش‌هاي جستجوي ژنتيك

مدل‌هاي ضخيم و تخمين مکرر

مثال‌هاي متلب: ‌بهينه‌سازي عددي و عملكرد شبكه

بهينه‌سازي عددي

تقريب با چندجمله‌اي‌ها و شبكه‌هاي عصبي

نتيجه‌گيري

یادداشت‌های برنامه متلب

تمارين پيشنهادي

ارزیابی تخمین شبکه

معیار درون-نمونه

اندازه نیکویی برازش

معیار اطلاعات حنان‌-‌کوین

استقلال سریالی: آزمون‌های Ljung-Box و Mcleod-Li

تقارن

نرمال‌بودن

آزمون شبکه عصبی برای غیرخطی اهمال‌شده: آزمون Lee-White-Granger

آزمون Brock-Deckert-Scheinkman برای الگوهای غیر‌خطی

خلاصه معیار درون-نمونه

مثال متلب

معیار بیرون-نمونه

روش‌شناسی برگشتی

آماره جذر میانگین مربعات خطا

آزمون دايبولد- ماريانو برای خطاهای بیرون-نمونه

تصحیح اندازه آزمون دايبولد-ماريانو توسط Haryey، Leybourne و Newbold

مقایسه بیرون-نمونه با مدل‌های تو در تو

نسبت موفقیت به‌ازای پیش‌بینی‌های علامت: دقت جهت

پیچیدگی پیش‌بینی استوکاستیکی

اعتبار‌سازی- متقابل و روش خود گردان‌سازی 632/

الزامات داده‌ها:چه اندازه‌ی‌ برای دقت پیش‌بینی لازم است؟

معیار تفسیر و معناداری نتایج

مشتقات تحلیلی

تفاضل‌ متناهی

فرقی هم می‌کند؟

مثال متلب: تفاضل‌های تحلیلی و متناهی

خود گردان‌سازی برای ارزیابی معناداری

استراتژی اجرا

نتیجه‌گیری

یادداشت‌های برنامه متلب

تمارین پیشنهادی

کاربردها و مثال‌ها

تخمین و پیش‌بینی با داده‌های مصنوعی

مقدمه

مدل آشوب استوکاستیک

مدل نوسانات استوکاستیک/انتشار پرش

مدل چرخش رژیم مارکف

مدل چرخش رژیم نوسانات

مدل حافظه-بلند تحریف‌شده

مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک-شولز: پیش‌بینی نوسانات ضمنی

نتیجه‌گیری

سری‌های زمانی: نمونه‌هایی از صنعت و مالی

تورم و رکود: هنگ‌کنگ و ژاپن

طبقه‌بندی: نکول‌ کارت اعتباری و ورشکستگی‌بانک

طبقه‌بندی: کاهش ابعاد و پیش‌بینی نوسانات ضمنی