تنش مالی چیست؟

1-انتخاب بازارهای مالی: بازار پول و اعتبار (بخش بانکی) ، بازار سهام ، بازار ارز ، بازار مسکن

2-انتخاب متغیرهای مهم هر بازار واستخراج نوسانات بر اساس سری زمانی آن ها: قیمت دارایی های مالی به عنوان بهترین شاخص های تنش در بازارهای مالی شناخته شده است

1-2-متغیرهای منتخب در بازار پول و اعتبار

گروه اول: متغیرهای مرتبط با ترکیب منابع و مصارف بانک ها

M1- حجم اسکناس و مسکوک به افزایش حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول از سطح روند، نشان دهنده ی افزایش مبادلات از طریق پول و کاهش استفاده از سپرده های دیداری در امر مبادلات اقتصادی است.افزایش این نسبت از روند خود، علامتی برای تنش مالی است.

M2 به M1- نسبت

این نسبت نشان دهنده ی ترکیب دارایی ها بر اساس درجه ی نقدشوندگی است.افزایش نسبت فوق از روند، علامتی برای افزایش تنش در بخش بانکی است.

- نسبت سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده های مدت دار (به جز قرض الحسنه)

این نسبت ترکیب سپرده های مدت دار نظام بانکی را مشخص می کند. افزایش نسبت فوق از روند، نشان دهنده ناتوانی نظام بانکی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری بلند مدت است.برای ساخت شاخص تنش، نوسانات مثبت این متغیر اندازه گیری میشود و سپس بین صفر تا صد رتبه بندی می شود.

- ماندگاری سپرده های بلند مدت

در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده های بلند مدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی و افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار سپرده گذاران کاهش می یابد.

اسمیGDP – نسبت تغییرات مانده ی سپرده به

کاهش نسبت فوق از سطح روند، نشان دهنده ی کاهش توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع بخش خصوصی است. که استمرار آن سبب تنش مالی میشود.

GDP- نسبت تغییرات مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها به

افزایش نسبت فوق از سطح روند، نشان دهنده ی عدم تناسب تسهیلات پرداختی بانک ها با حجم فعالیت های اقتصادی و زیرساخت های موجود است. که منجر به تنش مالی می شود.

- نسبت مانده ی سپرده به مانده ی تسهیلات نظام بانکی

کمتر از یک بودن این نسبت نشان دهنده ی مشکل ریسک های نقدینگی و اعتباری بانک هاست. که ادامه این روند منجر به تنش مالی خواهد شد.

- رشد اسناد برگشت داده شده به کل اسناد مبادله شده

افزایش نسبت فوق از سطح روند، بیان کننده نامناسب بودن فضای کلی اقتصاد است. و به عنوان افزایش تنش در بخش بانکی در نظر گرفته شده است. در این شرایط بنگاه ها و خانوارها توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند.

- بدهی بانک ها به بانک مرکزی از پایه پولی

افزایش ای نسبت از سطح روند نشان دهنده عدم کفایت منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات و ناتوتنی آنها در کنترل ریسک نقدینگی است.

گروه دوم: شاخص های سیاست گذاری

تنش مالی چیست؟

مطالب مشابه :

نسبت معنادار سپرده ها و تسهیلات بانکی؛ تهران 60 درصد، ایران 40 درصد

مقاله بانکی

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

تنش مالی چیست؟

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی