تعاریف بازده پرتفوی

- بازده مركب یا کل یک سرمایه گذاری در چند دوره ، ارزش سرمايه گذاري در ﭘايان چند دوره با احتساب سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره است. این بازده مساوی با بازده یک سرمایه گذاری با بازده ثابت و مساوي با بازده واقعي آن چند دوره می باشد.

- ريسك شدت تغييرات بازده در ادوار گذشته و برابر با انحراف معبار آنست.

- کوواریانس شدت همسويي تغييرات بازدهي دو سرمایه گذاری و كورليشن مقدار نرمالیزه شده آن بين ۱+ و۱- است. اگر تغیرات بازدهی دو سهم همسو باشند این مقادیر مثبت و در غیراینصورت منفی هستند. تغيرات بازدهي غیرهمسوی چند سهم یا بعبارتی ریسک سهام در برخی حالتها ميتوانند يكديگر را خنثي كنند. بنابراین ريسك يك سبد ميتواند كمتر از متوسط ريسك سهام سبد باشد.

- سبد سهام بهینه سبدي است كه براي يك بازده معين داراي كمترين ريسك يا براي يك ريسك معين داراي بيشترين بازده است.

- مرز کارآیی مکان هندسی مجموعه نقاطی است که معرف سبد های سهام بهینه در فضای سرمایه گذاری مورد نظر است.

- منحني مرز كارآيي خميده بسمت بالاست. ميزان خميدگي بستگي به

كوواريانس منفی بازدهي سهام یعنی امکان کاهش ریسک دارد.

- بتا شدت تغیرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازار یا ایند کس شامل آن سهم است. در ایامی که بازار مثبت است باید در سهام با بتای بیشتر از یک و در ایامی که بازار منفی است در سهام با بتای کمتر از یک ، سرمایه گذاری شود.

تعاریف بازده پرتفوی

مطالب مشابه :

اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر)

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

تعاریف بازده پرتفوی

مشاهیر بوشهر 6

برخی سایت های روستا های مجاور (بخش خبری )