خلاصه ای از جلسات اول و دوم eviews

تشخیص ناهمسانی واریانس

وقتی ناهمسانی واریانس داریم یعنی با افزایش یا کاهش متغیر مستقل واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است، تغییر میکند.

از سه طریق میتوان وجود ناهمسانی واریانس را تشخیص داد:

1- آزمون white:

از منوی view در صفحه equation گزینه residual test بعد white heteroskedasticity،

گزینه cross term یا no cross term که اولی با جملات متقاطع و دومی بدون جملات متقاطع بطوریکه دومی به ندرت توصیه میشود، مگر در شرایطی که تعداد رگرسورها زیاد و تعداد مشاهدات زیاد نباشد. پس از طی این مراحل آماره f نتیجه میشود، که h0 آن همسانی واریانس درنظر گرفته شده بنابراین اگر h0 رد شود یعنی ناهمسانی واریانس وجود دارد.

2- روش دیگر تایپ در خط فرمان:

eq01.white(c)

3- آزمون ترسیمی:

ابتدا با استفاده از دستور genr ، جز اخلالها را به توان 2 رسانده و جز اخلالهای جدید را با نام u2 نشان دهید.(در خط فرمان عبارت زیر تایپ شود.)

genr u2 =resid^2

سپس در قسمت show در صفحه workfile یکی از متغیرهای مستقل و u2 را تایپ کرده، صفحهای باز

میشود، view مربوط به این صفحه را انتخاب کرده بعد گزینه graph و بعد scatter الگویی بدست میآید،اگر درآن با افزایش یا کاهش متغیر مستقل مقدار u2 تغییر کند، مدل دچار ناهمسانی واریانس است.

روش رفع ناهمسانی واریانس:

در خط فرمان equation را تایپ کرده سپس در صفحه equation specification بار دیگر مدل خود را وارد کرده و در قسمت options کنار گزینه heteroskedasticity تیک بزنید و بعد مدل را تخمین بزنید.

این بار مدل بدون ناهمسانی واریانس تخمین زده میشود.

برگرفته از کتاب eviews همگام با اقتصادسنجی، ﺗﺄلیف رسول بیدرام

خلاصه ای از جلسات اول و دوم eviews

مطالب مشابه :

دانلود کتاب اقتصاد سنجی گجراتی به همراه حل المسائل و اسلایدهای آموزشی

دانلود پاورپوینت اقتصاد سنجی به زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری اقتصاد برای همه دروس

دانلود پاورپوینت اقتصاد سنجی

خلاصه ای از جلسات اول و دوم eviews